L’analyse de l’indice de force relative est aussi importante que celle des autres indicateurs techniques. L’indice de force relative est parfois difficile à déterminer. Quelques traders novices ne savent exploiter l’indice de force relative. Pour réussir au Forex, il faut savoir interpréter le Rsi, un outil réputé pour sa fiabilité. L’indice de force relative permet de prévoir les tendances et d’optimiser les profits.
L’indice de force relative
L’indice de force relative ou Rsi est un outil incontournable au Forex. Il est adopté par les meilleurs traders depuis plus de trente ans et peut être facilement calculé par les traders expérimentés.
Le principe du Rsi
L’indice de force relative est un outil mathématique qui permet de comparer les hausses et les baisses des prix sur le Forex. Il est généralement utilisé dans le cadre d’une analyse technique des cours des devises.
Cet indicateur a été développé par Wilder en 1978. Le Rsi est pertinent lorsqu’il est établi sur une période de 14 jours. L’indice dépassant un seuil de 70 points indique le moment idéal pour vendre le cross. Avec une valeur comprise entre 0 et 30, le Rsi indique une survente.
L’indice de force relative ne convient pas à la mesure de la force relative du marché. Il constitue plutôt un oscillateur d’impulsion. Il mesure la vitesse des fluctuations des prix et l’ampleur de ces fluctuations sur une période déterminée.
Par conséquent, le trader qui établit un Rsi peut déterminer si la tendance se précisera ou subira un brusque renversement. Il adapte sa stratégie de trading en fonction de l’évolution des cours.
Calculer l’indice de force relative
Pour calculer un indice de force relative, il faut disposer de cinq éléments :
- la force relative,
- la valeur moyenne du profit,
- la valeur moyenne de la perte,
- la variation journalière à la hausse notée U,
- la variation journalière à la baisse notée D.
La formule à appliquer varie en fonction de la tendance journalière. Lorsque le cours enregistré à la clôture est plus haut que celui de la veille, il est déduit que D = 0.
Toutefois, le trader peut calculer la variation journalière à la hausse selon la formule U = valeur à la clôture du jour – valeur à la clôture de la veille. Si les cours du jour sont plus bas que ceux de la veille, U = 0 et D = valeur à la clôture de la veille – valeur à la clôture du jour.
Lorsque les cours ne changent pas durant deux jours consécutifs, D et U valent 0. Le trader établit ainsi leurs moyennes exponentielles dont le ratio constitue l’indice de force relative. La formule pour le calcul du ratio est Ifr = 100 – (100/(1+Fr)). Fr représente le quotient du profit moyen divisé par la perte moyenne.
L’utilité de l’indice de force relative pour le trader
L’indice de force relative est un outil de calcul qui peut être utilisé à plusieurs fins. Les traders recourant au Rsi peuvent optimiser leurs profits.
Le Rsi : un indicateur de l’état du marché
Le Rsi permet de mesurer les tendances des cours ainsi que l’état global du marché en faisant apparaître quelques indicateurs utiles, notamment :
les cassures des supports et des résistances,les signaux de surachat et de survente,les signaux de divergence.
L’Ifr, dont la valeur est supérieure à 70 ou inférieure à 30, n’est pas un indice de vente et de surachat. Il permet de confirmer la cassure d’un support ou d’une résistance. Le trader peut ainsi placer ses ordres en tenant compte de la nouvelle cassure pour anticiper le prochain renversement de situation.
Les traders estiment qu’une divergence à la hausse apparaît lorsque l’Ifr a connu une baisse importante. Ils perçoivent un intérêt des investisseurs pour la paire de devises qui sera ainsi revendue plus cher. Les divergences baissières surviennent lorsque l’Ifr évolue sensiblement à la hausse. Les bons traders perçoivent en ce phénomène l’imminence d’une chute des prix et peuvent vendre la devise assez tôt pour réduire les pertes.
Les limites du Rsi
L’indice de force relative fonctionne à l’exemple de tous les autres indicateurs d’impulsion. Il est plus pertinent en étant utilisé avec certains outils. Le trader doit le comparer aux recroisements des moyennes en mouvement. Cet indice peut révéler de faux signaux qui induisent le trader en erreur. Ainsi, il est préférable d’associer le Rsi à certains indicateurs techniques.
